ＥＡのリスク分散方法は？自動売買におけるリスク管理

リスク分散の考察。どうやってＥＡのリスク分散を図る？


こんにちは。ブログ管理人のasajiroです。


今日は、「ＥＡのリスク分散」についてお話しますね。
読者の方から、こういう質問を頂きました。


「同じ通貨ペア、同じ時間足のＥＡでリスク分散になるのか？」





おそらく同じような疑問を持ってらっしゃる方は多数おいででしょう。
最近紹介したＥＡだと「White Bear v1 Apex」と「Forex Racco v1.02」はどっちもEURUSDの5分足だけど、
果たして一緒に使っても大丈夫なの？・・・と。


しかし。


リスクの分散、ポートフォリオの構築に関しては色々と考え方がありまして・・・。
これは個人の考え方によるので「これが正解」ってのはありません。


asajiroも模範解答を持っているわけではありません。
ま、その点ご理解の上、以下ご覧頂ければと思います。




◆同じ通貨ペア・同じ時間足・同じタイプのＥＡの場合


基本的な「リスク分散の考え方」は、違う通貨ペアや違う時間足のＥＡを組み合わせて
「Ａがダメな時はＢ」といったポートフォリオを考えることです。


で、同じ通貨ペア・同じ時間足・同じタイプのＥＡの場合ですが、
上記とは違う意味で「リスク分散」になると考えています。


「Ａ1つじゃなく、ＡＢＣＤＥでリスク分散」


といった考え方です。


もちろん、似たようなポイントで同じ方向のエントリーになってしまうので、
負ける時はみんな一斉に負けてしまいます。これではリスク分散と言えない・・・
※ギリシャ再選挙明けは、ラッコ先生とかシロクマ君とかまとめて負けてましたね。


しかし！


ＥＡによってエントリーポイントも違うし、リミット・ストップも違います。
なので、普通に利確するＥＡもあれば、そもそもエントリーすらしない場合も多々あります。


一つのEURUSDの5分足逆張りスキャルＥＡを高Lotで動かすよりも、
複数のEURUSDの5分足逆張りスキャルＥＡを低Lotで動かした方がリスク分散になる。


というわけです。


1つのＥＡだと「リスク分散」も何もありませんよね。


ただし、先述したように「まとめて負けるリスク」がありますので、
これは「運用者によるリスク管理」が必要になってくると思います。


あと、Lot設定にも充分の注意が必要ですね。
「ABCDE」で1つのＥＡといった考え方が必要になってくると思います。






◆違う通貨ペアによるリスク分散の場合。


「違う通貨ペアによるリスク分散」ですが、これは実際やってみると難しいです。
EURUSD、EURJPY、USDJPY、メイン通貨でポートフォリオ組んで・・・なんて私もやってみたのですが、


結局EURUSDとEURJPYは同じような動きをするし、
USDJPYは動意が少なくてエントリーしない・・・というカンジになってしまうのです。


この場合・・・今はドルも円もリスク回避通貨になっちゃってるから、
狙った「リスク分散」の機能が発揮しにくいわけです。


もしかしたら、いいコンビネーションの通貨ペアがあるかもしれません。
が、意図した通りに「リスク分散」を計るのはちょっと難しい気がします。


違う通過ペアを考える時は、「リスク」よりむしろ「利益の最大化」を考えるべきだと思います。
「Ａが調子いいからＢも」といったカンジで。


全ての通貨は相関関係にあるので・・・同じロジックでのリスク分散は難しい。
リスク分散をするなら「全く違うロジック」で相性のいいＥＡを探す他ない・・・と考えています。
「コレは相性いいですよ！」というＥＡがあったら是非教えて下さい！




◆違う時間足によるリスク分散の場合。


違う時間足によるリスク分散。これはいいですね。
「スキャル系」「デイトレ系」「スイング系」のＥＡで「リスク分散」を計る方法です。


逆張りスキャルＥＡが負けても、順張りスイングＥＡが利益を出す・・・またはその逆。
デイトレＥＡが負けても、スキャルＥＡで取り返す・・・


なんてのはある意味理想です。


自分が使ってる通貨の短い時間足と長い時間足のＥＡの組み合わせは是非考えてみて下さい。
※長い時間足の順張り系ＥＡは製作が難しいようで、数も少ないです。
今は止めてるけどKoalaちゃんには期待してます。得意のトレンド相場になるまで待ちです。
他にも順張り系だとEasySwingの調子がいいですね。







◆一番良い「リスク分散」は・・・？


でも、なにより一番いいのは、手動でリスクを抑えることです。
最初に言った通り、リスク分散の基本は「Ａがダメな時はＢ」という考え方ですが、


「Ａがダメにならないようにする」


この方が全然いいですよね。Ａのマイナスを未然に防ぐのです。


「Ａはレンジ相場は苦手だから、今はストップ」


これだけで、Ａが負ける確率はグンと減ります。
もちろん得意な相場でも負けることはありますけど、その分はしょーがないです。
ＥＡの特長を掴んで、そのＥＡにあった運用をするのが一番だと思いますよ。



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