自動売買をやる上で、最も大事なのは【資金管理】と【リスク管理】。
30日講座の中でも口を酸っぱくしてお伝えしていますが、今日は【資金管理】の複利について改めてお話致します。
こんにちは!ブログ管理人のasajiroです。
今日は、FXにおける複利のおさらいをしましょう~。
特に、自動売買を始める方はよくよく聞いて下さいね。
複利。
誰しも耳にしたことがあるかと思いますが、かのアインシュタインが
「人類でもっとも偉大な発見は複利だ!」
といったことでも有名です。
当然、自動売買にも必ず取り入れるべき戦略です。
複利については、過去には記事にしてますので良かったら時間をとってお勉強して下さい。
・FX自動売買における複利運用の実用性について。その1
・FX自動売買における複利運用の実用性について。その2「資金管理」
・複利の破壊力を「シロクマ君2世」のバックテスト結果で検証してみました。
さて、
今日は
ゴチャゴチャ理屈をこねるんじゃなく、
複利を使ったら一体どんなことになるのか?
利益が少ないコツコツ型のEAを複利で回したらどうなるのか?
を簡単にお話しますね。
実験に使うのは
「White Bear v1Apex」。
超堅実なスキャルEA(リミットは6pips、ストップは56pips)として大人気ですが、
このEAを複利で回したらどんなことになるんでしょうね。
巷で人気のナンピン・マーチン系に劣らないパフォーマンスを発揮しますよ!
なにより、「負け金額は、口座資金の●%まで」と設定できるので・・・口座破綻の心配は一切ありません。
オススメは3~5%ですが、リスクを取って10%!という運用も可能です(破壊力抜群です)。
というわけで、実験の結果がこちら。
$2000持ち。2010年11月1日~2012年10月31日までの2年間のバックテストです。
さて、$2000の資金は、2年後にどうなるのでしょう・・・?
まずは、比較しやすいように単利0.1ロット(1万通貨)
$2000⇒$2895になりました。単利でも充分高性能です。
次に、複利【risk3】(負け金額が口座資金の3%)
$2000⇒$3335になりました。スタートは0.10Lot。最後は0.17Lot。
非常にバランスがいいです。コツコツと増やしたい方は【risk3】がオススメです。
次に、複利【risk5】(負け金額が口座資金の5%)
$2000⇒$4174!2倍以上ですね。スタートは0.17Lot。最後は0.36Lotです。
多少リスクを負う必要がありますが、EA自体が安定してますからねえ。最大DDも12%だし。
個人的にはこの位の設定で動かしてもいいと思います。
最後に、複利【risk10】(負け金額が口座資金の10%)
$2000⇒$8325です。資金は4倍になりました。スタートは0.34Lot。最後は1.48Lotです。
破壊力は素晴らしいですが、最大DDが20%を越えてて個人的にはNG。ちょっとストレスが強いです。
しかし、マーチン系のEAより全然いいと思います。
いかがでしょうか?
これだけ性能がいいEAを複利で回すと、こんな結果になるのです。
元は全部$2000、たった6pipsの積み重ねです。
もちろん、この結果はバックテストによるものですので、2年後にこうなるとは限りません。
しかし、長期的視野に立てば、
これだけの利益を産む可能性が充分にあるってことはお分かり頂けたと思います。
この・・・
長期的視野に立つ!
こいうことを是非とも忘れないで欲しいです。
すぐ結果を出そう!すぐ儲けたい!一ヵ月後に倍にしたい!・・・という欲は負けの元。
1年後、2年後を見据えて、計画的に運用して行きましょう!
実験に使った
「White Bear v1Apex」は、フォワードテストをご覧頂ければ分かる通り、現在絶好調!
含み損もありませんし、ナンピンもしません。
ほとんどのポジションが数時間以内に決着します。
(同じロジックを搭載した「WhiteBear v2」は現在135連勝!)
もちろん、相場が変化して・・・いつか調子が悪くなる時が来るでしょうが、
その時は潔くゴミ箱に捨てればいいのです。
なんてったって・・・
ゲムトレードのEAタダですからね。
というわけで、今日は複利についてでした。
※ロット数(risk値)を決定する時は必ずバックテストを行って下さい。
そして、自分の口座資金や自分の精神がそのロット数に余裕で耐えられるのかを確認してからセッティングしましょう。
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【asajiro今日の相場眼】
米大統領選挙後・・・米財政に対する懸念が深まってるみたいですね~。
NYダウは続落。3ヶ月ぶりの安値を更新してリスクオフ(ドル買い・円買い)の流れになってるようです。
そんな流れで・・・ユーロドルは下落。
クロス円も軒並み円が買われて下落!となりました。
さて、その後下落トレンドが続くのか?
それとも反発するのか?
・ユーロドル
下落が一服したのか、反発して戻してます。
Thvシステム4時間足では青のダイバージェンスラインが出現して反発を示唆。
このまま雲を抜ければ「買いの鉄板サイン」となります。
しかし、日足で見ると、明らかに下落トレンド。
買いを入れるなら短いスパンで考えた方がいいかもね。
・豪ドル円
Thvシステムの4時間足だと下落トレンドなので・・・
1時間足で戻りを捉えてのショートを狙おうと思います。
依然高値圏なのでショート目線です。
あ、明日はゴルフに行くのでブログはお休みですー。
2012-11-09 16:01
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