昨日の記事から引き続き【Rush_CHFJPY】運用の途中経過です。
大失敗談となってしまいました・・・
![[もうやだ～（悲しい顔）]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif)
◆Rush_CHFJPYとは
MetaTrader4（MT4）用の自動売買ソフト(EA)です。
ゲムトレードの人気ランキング4位のEAです。
★Rush_CHFJPY RushFXで利益のラッシュを体感ください！
上記リンクをクリックしてリアルタイムトレードの結果をご覧下さい。PF値は2.4、勝率も74％と悪くありません。グラフもほぼ右肩上がりです。ただ、時々まとめて発生するドローダウンがちょっと恐いですね。
※ナンピン手法を用いているので、狙い通りに逆張りが成功すれば、持ったポジションの分だけプラス決済となりますが・・・値が反転せずにそのまま更に進むと大きくマイナスを出してしまいます。
◆【Rush_CHFJPY】昨日に引き続き途中経過です。トホホ・・・。
昨日の途中経過報告で、「未決済のヤバイポジションが4個発生している」とお伝えし、自ら決済する判断も出来ずに放置したまま、眠りについたのですが・・・
最悪の結果となってしまいました。・・・悲しいです。
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スイスフラン円はジェットコースターのように激しく上昇そして下降（スイス中銀の介入発言などもあって）。しかしEAに任せとけば大丈夫だろうと勝手に思ってました。ほんで・・・【Rush_CHFJPY】に任せて眠っている間に、ほぼ最高値（101円台前半）で決済！持ってるポジションは売りポジションなので、一番最悪の形で損切りをしたようです。
その後、翌日の夕方には99円台前半（その差約200pips！）まで戻ったので、それまでキープしてたら損失は無かったのに・・・これは結果論ですけど。
計算するのも嫌だったけど、計算しました。約200pips×4＝約800pipsのマイナス。Lotは0.05（5000通貨）です。
トータル507.74ドルのマイナス。ｳｹﾞｴｴｴ！ﾄﾞｻｯ
結果はちゃんと受け止めなきゃいけません・・・スグに決済出来なかった私が悪いんです。
【Rush_CHFJPY】は時々こういったドローダウンを起こすことも知ってました。まさか初めて運用して初っ端に来るとは思いませんでしたけど・・・
EasySniperがコツコツと出した利益を【Rush_CHFJPY】があっという間に吐き出した形になっちゃって・・・とっても悔しいけど・・・でも！得るものもありました。
◆EAの運用にもリスク管理が必要！
それは、リスクマネジメントです。私、恥ずかしながら自動売買ソフトの運用はホッタラカシでいいと思ってました。きっと常識なんでしょうが・・・初心者の私は身をもって体験するまで、全然わかっていませんでした。EAの運用にもリスク管理が当然必要だということです。完全にほったらかしでは今回のようなことが起こり得るということですね。
この結果について、ゲムトレードのサポートの方にメールで色々と尋ねてみました。「一体どうなってんだ！」とクレームを入れたわけではありませんよ。ただ「こうなってしまった理由」と「こうならない為の対策」が知りたかったのです。
とても重要なことですので、これからEAを運用しようを考えてらっしゃる方は以下隅々までご覧になることをオススメします。
①EAの決済判断は状況によって異なる。
このポジションは、ゲムトレードのリアルタイムトレードでも同時間・同様に注文がなされていて、早々に利確して決済が約定してたんです。それがどうして私のMT4上では決済されなかったのか？
→これは「相場の状況・決済ポイントによって異なるので、そういった可能性は常にある」という回答でした。
②EAの決済判定について（こうなってしまった理由）
決済ポイントに関しては、「口座資金が基準となって○％上昇したら決済する」という方法が用いられているので、口座資金、Lot数で違ってくるという回答でした。
※今回の「Rush_CHFJPY」だけではなく全てのEAに関して言える事ですが、ロジック流失を防ぐ為に決済条件などの数値は公開されません。EAの開発者にとっても「どこで買う」「どこで売る」といったロジックはとても重要な情報であり、生命線。苦労して開発したEAを盗まれる可能性があるため、利用者には限られた情報しか与えられない、というわけですね。
つまり、今回最悪の結果を招いた原因は、
◎本来決済されるべきポイントで決済されず、
◎意図してる方向と逆方向へ大きく値が動き、
◎口座資金・Lot数から判断されて最悪の値で決済してしまった。
というわけです。
これは大事な教訓です。今後このようなことがまた起きないとも限りません。
自動売買ソフトは「ほったらかし」で勝手にベストパフォーマンスを叩き出してくれるものと勘違いしていました。基本的には「ほったらかし」でいいんだけど、今回のようなダメージを受けるようなポジションを保有した時には、使用者による「リスクマネジメント」が必要になるってことです。
EAのロジックは、一般的な相場の流れの中でパフォーマンスを発揮するのであって、急激な相場の変動を想定して作られていないと思って良さそうです。実際に今回のスイスフラン円は1日で2円以上も動きました。
③EA運用の際のリスクマネジメント（危機管理）
EAは万能ではありません。常にリスクがあることを忘れないようにしましょう。今回のことで、お金はたくさん失ってしまったけど、とっても大事な事を学びました。いや、知識としてはあったんですよね。でも実際に自分で経験してみないとわからないことでした。特に私のようなFX初心者の方は、しっかりと以下を肝に銘じておいて下さい。
◎EAは万能ではない。常にリスクがある。
◎EAを完全にほったらかしにしない。運用中はできるだけポジションの状況を把握する。
◎EAのリスク管理を徹底する。大きくマイナスを出しそうなポジションは早めに自分で処理する。
「こりゃヤバイ」と思ったポジションは、多少マイナスになってようが、バッサリ損切りしましょう。EAに任せていると、とんでもないことになりかねません。利益は他で取ればいいんです。
【損切りの方法】・・・手動で決済する方法が一番手っ取り早いですが、これだとその時点でのマイナスが確定してしまいます。大きく一方的に値が動きそうな時は、EAが注文したポジションと同量のポジションを「逆」で新しく持つ方法もあります。例えば、買いポジションを1Lot持ってて、値が下がり続けている時は、同じ1Lotを売りポジションで新しく持つわけです。持った時の「買い」と「売り」の差額分がマイナスとなりますが、どれだけ値が上下しようとこのマイナス分は変わりません。新しく持った売りポジションが相殺してくれるからです。それから状況に応じてそれぞれの建玉を決済していけばプラスに転じることも可能です。ただし、EAがロジックに従って、ポジションを決済する可能性があるので注意が必要ですね。
【自己判断で運用の可否を決める】・・・自己判断になりますが、「重要な経済指標発表」の時や「週末、連休明け」などはドッカンと値が動く可能性があります。EAの性質にもよるでしょうが、「保有しているポジションは決済する」「運用自体をストップさせる」などの措置を取りましょう。
※8月4日現在、日銀による市場介入があり、大規模な円売りが行われました。でもEAにはそんなことはわかりません。本日、懲りずにCHF/JPYの売り注文をEAが約定したので、速攻でバッサリと決済しました。クロス円はどの銘柄も続伸していて、下落する可能性は非常に低いと判断しました。
◆不敗のEasySniperだって恐い！
よくよく考えてみれば、運用開始から不敗のEasySniperが、仮に任せっぱなしでドローダウンを出したとしたらマイナス300pips！ﾋｨー！0.5Lotで運用すれば1500ドルのマイナスです。滅多にないとはいえ、1分足のバックテストでは6ヶ月で3回のドローダウンが出たんですよね。それでもかなりのプラスを出してるんです。
つまり、このドローダウンさえ無ければ、バックテストの結果よりはるかに大きい利益を出せるってことです。そして、ドローダウンは早めのリスク管理をすることで、損失を最小限に抑えることが出来るわけです。
しかし、自分にはセンスが無いというか、鼻が利かないというか・・・昨日の出来事はとても悔しかったですね。
散々な1日でしたけど、自動売買ソフトを運用するにあたって一番大事なことを学んだような気がします。
初心者の方や、これからEAを運用しようかなと思われている方の為に、少しでもなれば嬉しいです。
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2011-08-04 14:25
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