こんにちは。管理人のasajiroです。
ちょっとずつですけど、メルマガの読者が増えてます。自分の想いを届けるのって何かいいですね。
現実は孤独なトレードライフだけど、誰かと「繋がってる」っての・・・何かいいです。
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今日は「EAを切る」時のお話。
ブロ友の「しのちゃん」からのリクエストです。
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ゲムトレードを利用すれば、無料EAが無制限で使い放題。すなわち、EAの出し入れが自由自在。
使えないEAはお蔵入りにして、新しいEAや成績の良いEAと簡単に入れ替えることが出来ます。
何度書いてもこのシステムは素晴らしいですね。
あ、ゲムトレードのことを知らない方は、
当ブログの目次から色々と読み漁ってみて下さいネ。
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そう。ゲムトレードは、自分色のポートフォリオを自由に構築出来る素晴らしいサイトなのです。
ポートフォリオってのは、複数のEAを同時運用することで、リスクを分散させてEA全体で利益を上げるシステムのこと。
このポートフォリオをどうやって組むか？
どんなEAを組み合わせるか？
違う通過ペアでボックスを組んだり、
逆張り手法と順張り手法を同時に運用したり、
同じコンセプトだけど、ロジックの違うEAを運用したり、
単純に成績の良いEAだけを集めてみたり。
自動売買をやってて一番楽しい所です。
で、問題となるのが、
EAをポートフォリオから外すタイミング。
「成績の悪くなったEAを外す」
単純に言えばこれで終わりなんでしょうけど、
「一時的に悪くなっただけ」かもしれないです。
「苦手な相場だっただけ」かもしれないです。
EAの本質は1ヶ月や2ヶ月ではわかりません。せめて半年スパン位で考えないといけません。
最初連敗しちゃったけど、その後ウナギ登りで連勝連勝！なんてEAもあります。※EAはリリース直後の成績が肝心なので、こんな運が悪いEAはなかなか日の目をみません。ただし、のんびり半年なんて言ってられないケースもありますからね。「使えない！」と判断したEAはドンドン外しちゃいましょう。
じゃあ、具体的にどういう基準でEAを外せばいいのでしょうか？
自分の中で、ルールを決めた方がいいと思います。以下参考までに私のルールです。
◆EAに見切りをつけるルール。
①リミットとストップの値から「損益ライン」を割り出す。損益ラインが境界線。
②大きく連敗傾向があるEA。
③複数のポジションを同時に多数とるEA。
④含み損を抱えて浮遊する傾向にあるEA。
①が一番具体的ですね。②～④は感覚的なものです。個人によって感じ方が違うと思います。
①リミットとストップの値から、損益ラインを割り出す。ラインが境界線。
例えば、リミット値が10、ストップ値が90のスキャルEAがあったとしますね。この場合の損益レシオは10/90で0.11です。9勝1敗・・・勝率90％でプラスマイナスゼロになるEAというわけです。つまり、このEAは勝率90％を超えている限り利益がでる計算になります。
よって、このEAの損益ラインは90％！フォワードテストで勝率90％を割ったら赤信号！というわけです。エグジット・クローズ（自動決済機能）があるEAの場合は一概には言えませんが、ある程度の目安にはなると思います。
②大きく連敗傾向があるEA。
そのままです。いくら成績の良いEAでも大きく連敗しちゃうのはNGです。致命傷になりますからね。致命傷は嫌です。いくらLot数に充分な注意を払っても連敗連敗されると意味がありません。ナンピン系のEAに多いですね。こういうタイプのEAはスグ外したいですね。
③複数のポジションを同時に多数とるEA。
②と同じような理由ですけど、これは「例え負けなくても」という意味です。ナンピンに限らず、複数のポジションを取るEAはリスク管理上問題アリです。EAの設定で最大保有ポジションなどを調整出来るEAを選びましょう。
④含み損を抱えて浮遊する傾向にあるEA。
ストップ値が深くて、エグジット・クローズ（自動決済機能）がないEAに多いですね。取ったポジションと逆行してレンジから外れちゃうと・・・含み損を抱えたまま浮遊霊となっちゃいます。
これってかなりストレスが貯まるんです。気になって気になって夜も眠れません（ｳｿ）。で、フラフラと浮遊した挙句にストップに刺さるってオチがほとんどです。こういうタイプも好ましくないですね。
まあ・・・こんなカンジで、
EAにダメ出しする時のルールを決めておいたらいかがでしょう。もちろん、個人によって基準が違うと思うので、自分なりのルールを考えてみて下さい。
「
最大DDが○％になったら・・・」とか「月に○回負けたら・・・」とかでもいいと思いますよ。ルールに従うことで、「このEAにはお世話になったからなあ」なんて感情に左右されることなく、EAの管理が出来るようになると思います。
どんなに素晴らしいEAにも寿命がありますからね。為替の世界は刻々と遷り変わります。
まったく同じロジックで10年後も通じるEAなんて有り得ない！ということを覚えておきましょう。
「ウルフルズ 笑えれば」 トータス松本弾き語りバージョンです。とにかく笑えれば・・・ネ。
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2012-01-18 14:55
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とても魅力的な記事でした！！
また遊びに来ます！！
ありがとうございます。。
by 株のポートフォリオ (2012-02-27 17:03)